Delta Forex Gr

Delta Forex. Stevens, 2013 Stevens,. , Plosser Fed. AUD USD 0,9126 0,9173 0,9118 0,9158. 2013 RBA, 0,9235 0,9290, 0,0975 0,9200 0,9150 0,9230 0,9120 0,9260 0,9090 0,9300 Internet. Zusätzliche Info. sponsored No. bloomberg logo Nr. Zusätzliche Info. sponsored No. bloomberg logo Nr. Zusätzliche Info. sponsored No. bloomberg logo Nr. Zusätzliche Info. sponsored No. bloomberg logo Nr. Zusätzliche Info. sponsored No. bloomberg logo Zusätzliche Info. sponsored No. bloomberg logo Nr. . . . . ..FTSE LARGE CAP. FTSE PLUS. FTSE XA. . . . Daten, die von In Broker. Getting, um die Griechen kennen zu lernen. Eine Option s Preis kann durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst werden Diese Faktoren können entweder helfen oder verletzen Händler, je nach Art der Optionen Positionen, die sie etabliert haben, um eine erfolgreiche Option Trader es zu werden Ist wichtig zu verstehen, welche Faktoren den Preis einer Option beeinflussen, die das Lernen über die sogenannten Griechen erfordert - eine Reihe von Risikomaßnahmen, die darauf hinweisen, wie eine Option auf eine zeitliche Verfall implizierte Volatilität und Änderungen des zugrunde liegenden Preises der Ware In diesem Artikel werden wir vier griechische Risikomaßnahmen - Delta Theta Vega und Gamma - anschauen und ihre Bedeutung erklären. Aber erstmal lasst man einige verwandte Optionsmerkmale überprüfen, die dir helfen, die Griechen besser zu verstehen. Einflüsse auf eine Option s Preis Abbildung 1 listet die wichtigsten Einflüsse sowohl auf einen Call - als auch auf eine Put-Option auf. Das Plus - oder Minus-Zeichen gibt eine Option an, die sich aus einer Änderung in einer der Preisvariablen in Abbildung 1 ergibt. Beispielsweise können Sie die Optionen aufrufen und die Auswirkungen von Eine Veränderung der impliziten Volatilität zeigt, dass, wenn es einen Anstieg der impliziten Volatilität gibt, gibt es eine Erhöhung des Preises einer Option, alle anderen Dinge bleiben die gleichen. Increase in Volatility. Decrease in Volatilität. Increase in Time to Expiration. Erstellen in Time to Expiration. Erhöhung im Underlying. Decrease im Underlying. Figure 1 Wesentliche Einflüsse auf eine Option s Preis. Beachten Sie, dass die Ergebnisse je nach dem, ob Sie lange oder kurz eine Option Natürlich, wenn Sie eine Call-Option ein Anstieg lang In der impliziten Volatilität wird günstig sein, weil steigende implizite Volatilität typischerweise in die Optionsprämie einbezahlt wird Wenn Sie eine Short-Call-Option-Position einrichten, auf der anderen Seite wird ein Anstieg der impliziten Volatilität einen umgekehrten oder negativen Vorzeichen-Effekt haben Der Schriftsteller von einem nackten Option wäre es ein Put oder ein Anruf, würde daher nicht von einem Anstieg der Volatilität profitieren, weil Schriftsteller wollen den Preis der Option zu sinken. Figuren 2 und 3, unten, präsentieren die gleichen Variablen, aber in Bezug auf lange und kurze Aufruf Optionen Abbildung 2 und Long - und Short-Put-Optionen Abbildung 3 Beachten Sie, dass eine Verringerung der impliziten Volatilität, eine reduzierte Zeit bis zum Ablauf und ein Rückgang des Kurses des Basiswerts dem Short Call-Inhaber zugute kommt. Gleichzeitig wird eine Erhöhung der Volatilität, a Mehr Zeit, die auf der Option verbleibt, und ein Anstieg des Basiswertes wird dem langwierigen Inhaber zugute kommen. Abbildung 3 zeigt, dass ein kurzer Setzer von einer Abnahme der impliziten Volatilität profitiert, eine verkürzte Zeit bis zum Auslaufen und eine Erhöhung des Kurses des zugrunde liegenden Inzwischen , Eine Zunahme der impliziten Volatilität, eine größere Zeit bis zum Verfall und eine Verringerung des Preises des Basiswertes wird die lange Put-Halter profitieren. Erhöhung der Volatilität. Erhöhung der Volatilität. Erhöhung in der Zeit bis zum Auslaufen. Bild 3 Große Einflüsse auf eine kurze Und lange Put-Option s Preis. Wenn die Zinsen eine vernachlässigbare Rolle in einer Position während der Lebensdauer der meisten Optionen Trades spielen, werden wir ausschließen, diese Preisvariable aus der Diskussion Es ist jedoch bemerkenswert, dass höhere Zinsen machen Call-Optionen mehr Teuer und platziert Optionen weniger teuer, alle anderen Dinge bleiben die gleichen. Diese Zusammenfassung der Einflüsse auf Option Preis bietet eine schöne Kulisse für eine Prüfung der Risikomaßnahmen verwendet, um den Grad, um die eine Option s Preis von diesen Preisvariablen beeinflusst werden gemessen werden Lassen Sie uns jetzt einen Blick darauf werfen, wie die Griechen uns erlauben, Änderungen in einer Option s Preis zu projizieren. Die Griechen Abbildung 4, unten, enthält vier große Risikomaßnahmen - unsere sogenannten Griechen -, die ein Händler vorhin berücksichtigen sollte Nehmen Sie jede Option Position Da die Griechen tatsächlich durch Buchstaben der griechischen Sprache Alphabet vertreten sind, lassen Sie sie nehmen sie in alphabetischer Reihenfolge. Delta Delta ist ein Maß für die Änderung einer Option s Preisprämie einer Option, die sich aus einer Änderung des Basiswertes Sicherheit dh Lager oder Ware zB Futures-Kontrakt Der Wert von Delta reicht von -100 bis 0 für Puts und 0 bis 100 für Anrufe hier Delta wurde mit 100 multipliziert, um die Dezimalzahl zu verschieben. Puts haben ein negatives Delta, weil sie ein so negatives haben Beziehung zu den zugrunde liegenden Put-Prämien fallen, wenn die zugrunde liegenden steigt, und umgekehrt. Call Optionen, auf der anderen Seite haben eine positive Beziehung zum Preis des Basiswerts, wenn die zugrunde liegenden steigt, so ist die Prämie auf die Aufforderung, sofern es gibt Keine Änderungen in anderen Variablen wie implizite Volatilität und verbleibende Zeit bis zum Verfall Und wenn der Kurs des Basiswertes sinkt, wird die Prämie bei einer Call-Option, sofern alle anderen Sachen konstant bleiben, sinken. Eine at-the-money Option hat einen Delta-Wert von Ca. 50 0 5 ohne die Dezimal-Verschiebung, was bedeutet, dass die Prämie um einen halben Punkt steigen oder fallen wird, mit einem Ein-Punkt-Verschieben nach oben oder unten in der zugrunde liegenden Zum Beispiel, wenn eine at-the-money Weizen-Call-Option ein Delta von hat 0 5, und wenn Weizen macht eine 10-Cent-Verschiebung höher, die eine große Bewegung ist, wird die Prämie auf die Option um etwa 5 Cent 0 5 x 10 5 erhöhen, oder 250 pro Cent in Prämie ist 50.Measures Auswirkungen von a Veränderung der Volatilität. Messung Auswirkungen einer Veränderung der verbleibenden Zeit. Measures Auswirkung einer Veränderung des Preises des Basiswertes. Measures die Rate der Änderung von Delta. Figure 4 Die großen Griechen. Als die Option wird weiter in das Geld Delta nähert sich 100 auf Ein Anruf und -100 auf einem Put, was bedeutet, dass bei diesen Extremen eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Änderungen des Optionspreises und Änderungen des Kurses des Basiswertes liegt. Bei Delta-Werten von -100 und 100, Die Option verhält sich wie die zugrunde liegenden in Bezug auf Preisänderungen Dies geschieht mit wenig oder keinem Zeitwert, da der Großteil der Wert der Option intrinsisch ist Wir kommen wieder auf das Konzept der Zeit Wert unten, wenn wir diskutieren theta. Three Dinge zu halten in Geist mit Delta.1 Delta neigt dazu, zu erhöhen, wie Sie näher an den Auslauf für nahe oder at-the-money Optionen 2 Delta ist nicht eine Konstante, eine Tatsache im Zusammenhang mit Gamma, unsere nächste Risikomessung, die ein Maß für die Rate von ist Änderung der Delta bei einer Bewegung durch die zugrunde liegenden 3 Delta unterliegt der Änderung bei Änderungen der impliziten Volatilität. Gamma Gamma, auch bekannt als die erste Ableitung von Delta, misst delta s Rate of Change Abbildung 5 zeigt, wie viel Delta-Änderungen nach einem One - Punkt-Änderung im Preis des zugrunde liegenden Dies ist ein einfaches Konzept zu begreifen Wenn Call-Optionen sind tief aus dem Geld, die sie in der Regel haben ein kleines Delta Dies ist, weil Änderungen in der zugrunde liegenden nur winzige Änderungen in den Preis der Option As the Call-Option nähert sich dem Geld, was sich aus einem anhaltenden Anstieg des Kurses des Basiswerts ergibt, das Delta wird größer. Alle Risk-Maßnahmen für kurzer Dezember SP 500 930 Call Option Abbildung 5 Erstellt mit OptionVue 5 Options Analysis Software. In Abbildung 5, Delta steigt, während wir die Zahlen von links nach rechts lesen, und es wird mit Werten für Gamma auf verschiedenen Ebenen des Basiswerts gezeigt Die Spalte mit Gewinnverlust PL von -200 stellt den at-the-money-Streik von 930 und jede Spalte dar Stellt eine Ein-Punkt-Veränderung des zugrunde liegenden dar. Wie Sie sehen können, ist das Gamma-a-Geld -0 79, was bedeutet, dass für jede Einpunktbewegung des zugrunde liegenden Deltas für genau Delta und Gamma genau 0 79 ansteigt Die Dezimalzahl wurde um zwei Ziffern verschoben, indem sie mit 100 multipliziert werden. Wenn Sie sich in die nächste Spalte bewegen, die eine Einpunktbewegung höher auf 931 von 930 darstellt, können Sie sehen, dass das Delta -53 13 eine Steigerung von 79 von -52 34 ist Wie Sie sehen können, steigt Delta, da diese kurze Anrufoption in das Geld gelangt, und das negative Vorzeichen bedeutet, dass die Position verliert, weil es eine kurze Position ist, mit anderen Worten, die Position delta ist negativ. Daher mit einem negativen Delta von - 51 34, wird die Position verlieren 0 51 gerundeten Punkte in Prämie mit dem nächsten Ein-Punkt-Anstieg in der zugrunde liegenden. Es gibt einige zusätzliche Punkte im Auge zu behalten über Gamma.1 Gamma ist am kleinsten für tiefes Out-of-the-Geld und Tiefe in-the-Geld-Optionen 2 Gamma ist am höchsten, wenn die Option in der Nähe des Geldes 3 Gamma ist positiv für lange Optionen und negativ für kurze Optionen, wie oben in Abbildung 5 mit unserem Beispiel eines kurzen Aufrufs gesehen. Theta Theta ist nicht viel von verwendet Trader, aber es ist eine wichtige konzeptionelle Dimension Theta misst die Rate der Abnahme der Zeit-Prämie aus der Zeit der Zeit Mit anderen Worten, eine Option Prämie, die nicht intrinsischen Wert wird mit einer zunehmenden Rate sinken, wie Exspiration nähert Abbildung 6 zeigt theta Werte in verschiedenen Zeitintervallen für eine SP 500 Dec at-the-money-Call-Option Der Ausübungspreis ist 930 Wie Sie sehen können, erhöht sich Theta, wenn der Auslauf näher kommt. T 25 ist Verfall Bei T 19, das ist sechs Tage vor dem Verfall, hat theta Erreichte 93 3, was in diesem Fall sagt, dass die Option jetzt 93 30 pro Tag verliert, von 45 40 pro Tag bei T 0, wenn wir die Position hypothetisch eröffnet haben. Figure 6 Theta-Werte für kurze SP Dec 930 Call-Option. Einige zusätzliche Punkte über theta zu berücksichtigen, wenn Handel.1 Theta kann sehr hoch für Out-of-the-money Optionen, wenn sie enthalten eine Menge von impliziten Volatilität 2 Theta ist in der Regel am höchsten für at-the-money Optionen 3 Theta wird stark ansteigen In den letzten Wochen des Handels und kann eine lange Option Inhaber Position zu untergraben, vor allem, wenn implizite Volatilität ist auf den Rückgang zur gleichen Zeit. Vega Vega, unsere vierte und endgültige Risiko-Maßnahme, quantifiziert Risiko Exposition gegenüber impliziten Volatilität Änderungen Vega erzählt Uns etwa wie viel ein Optionspreis bei einer Zunahme oder Abnahme der Höhe der impliziten Volatilität erhöhen oder verringern wird. Optionverkäufer profitieren von einem Rückgang der impliziten Volatilität, und es ist nur das Gegenteil für Optionskäufer. In Bezug auf Abbildung 5 oben können Sie sehen Dass der kurze Anruf eine negative Vega hat, die uns sagt, dass die Position gewinnen wird, wenn implizite Volatilität daher die umgekehrte Beziehung durch das negative Zeichen angezeigt wird. Der Wert von vega selbst zeigt an, wieviel die Position in diesem Fall gewinnen wird - money vega, die -96 94 ist, wissen wir, dass für jeden prozentualen Punkt-Abfall der impliziten Volatilität eine kurze Rufposition um 96 94 gewinnen wird. Umgekehrt, wenn es einen 1 Anstieg der impliziten Volatilität geben würde, würde die Position verlieren 96 94 Zusätzliche Punkte im Hinblick auf Vega beinhalten die folgenden.1 Vega kann sogar ohne Preisänderungen des Basiswertes ansteigen oder abnehmen, weil implizite Volatilität das Niveau der erwarteten Volatilität ist. 2 Vega kann von schnellen Bewegungen des Basiswerts ansteigen, besonders wenn es dort ist Ist ein großer Tropfen an der Börse oder wenn es eine plötzliche Aufwärts-Burst in einer Ware wie Kaffee nach einem gemeldeten Frost in Brasilien 3 Vega fällt, wie die Option nähert sich dem Verfall. Die Bottom Line Während dieser Überblick ist nur eine Zwischenstufe Diskussion über Delta, Gamma, Theta und Vega Eine fortgeschrittene Levelanalyse würde mathematische Nuancen beinhalten, die im Handel nicht praktikabel sind, dennoch soll sie nicht nur klären, wie der Preis einer Option durch Veränderungen des Basiswerts beeinflusst wird Verfall und die implizite Volatilität, sondern auch, wie wir die Auswirkungen dieser Variablen auf eine Option s Preis zu messen. Schließlich immer daran erinnern, dass es ein Risiko des Verlustes beim Handel von Futures und Optionen Handel nur mit Risikokapital. Der Zinssatz, bei dem a Depotinstitut leiht Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Verboten Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Stelle außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie ist Bestehend aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt durch die Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. Kredite Dieter Geweniger, 2010.Die Delta-Phänomen basiert auf dem Mondzyklus und dem Rhythmus der Gezeiten Es wurde von Jim Sloman entdeckt, der dann seine Einsichten an Welles Wilder Erfinder der technischen Analyseindikatoren wie Relative Strength Index RSI, parabolische SAR und ATR verkaufte. Jas Sloman behauptete, dass sich die Finanzmärkte nach einer vorhersagbaren Wiederholungsreihenfolge und Mustern mit grob verhalten Die gleiche Anzahl von großen hohen und niedrigen Wendepunkten in bestimmten Zeitrahmen. Unter den meisten anderen Handelssystemen legt das Delta-Phänomen den Schwerpunkt auf die Zeit statt auf den Preis Es handelt sich im Wesentlichen um ein Swing-Handelssystem, das sich auf die Zeit konzentriert, ein Zyklus-System, in dem Märkte Highs machen Und Tiefs auf der Grundlage von vorgegebenen Solunar-Zyklen Delta versucht nicht, genaue Preisniveaus zu prognostizieren, aber eine Kombination mit preisorientierten Ansätzen wie Fibonacci, Trendlinien, Elliot Waves wird empfohlen Lesen Sie Wilders Buch über das Delta-Phänomen zB HIER Grundlegende Annahmen des Delta-Phänomens sind, dass alle frei gehandelten Finanzmärkte direkt oder umgekehrt wiederholen. Alle 4 Umdrehungen der Erde alle 4 Tage Kurzzeit-Delta STD. Jeder 4 Umdrehungen des Mondes um die Erde alle 4 Mondmonate 118 12 CD Zwischenstufe Delta ITD. Alle komplette Tidal Cycle jedes Lunar Jahr 354 36 CD Medium Term Delta MTD. every 4 Umdrehungen der Erde um die Sonne alle 4 Solar Jahre 1416 CD Langzeit Delta LTD. Alle komplette Gesamtinteraktion der Sonne, Mond und Erde alle 19 Jahre und 5 Stunden Super Langzeit-Delta SLTDInversions Änderung von Delta High Low oder Low High Rotation kann nur im Inversion Time Window ITW. Inversion Zeitfenster ITW Zeit der Wiederholung mit genauer Frequenz Die ITW beginnt mit dem letzten Delta Wendepunkt In früheren Serien und setzt sich bis zum zweiten Wendepunkt in der neuen Serie fort Die ITW ist der einzige Ort, an dem die Inversion auftreten kann Eine gemeinsame ITD-Lösung für den SP 500 ist eine Serie mit 12 Wendepunkten innerhalb von 4 Lunar Months. I n - Zwischen Punkt-IBP-Extrapunkt in Serie kann nur in ITW auftreten IBP kann auf beiden Seiten von Punkt 1 auftreten, wodurch eine Umkehrung verursacht wird, die zu einer Änderung der Drehung führt. IBP kann auch auf beiden Seiten von Punkt 1 auftreten, wodurch zwei Inversionen verursacht werden, die zu keiner Änderung führen Rotation So kann beispielsweise die oben erwähnte ITD-Lösung für den SP 500 bis zu 14 Wendepunkte aufweisen. Die Peaks im Diagramm einer Spektralanalyse, die auf den Mondphasen basiert, entsprechen den stärksten Zyklen, die in den Mondphasenmetriken vorhanden sind Weshalb die Periode dieser Zyklen in Grad der Mondphase gezeigt wird In diesem speziellen Fall gibt es den höchsten Gipfel von 1440 5 Grad des Mondphasenzyklus. Mit anderen Worten, nach dem Spektrogramm neigt der Börsen dazu, seine zu wiederholen Muster jedes Mal, wenn der Mond seine Phase auf 1440 5 Grad ändert Dies entspricht etwa 118 Tage 19 Tage, weil dies ein leicht unregelmäßiger Zyklus ist. Der Grund für den Gezeiteneffekt ist der Ekliptikpfad des Mondes um die Erde und die Erde Täglicher Zyklus von 24 Stunden Durch diesen Mechanismus beeinflusst der Mond unser tägliches Leben Es wirkt sich auch auf die biologischen Uhren und die geistige Haltung aller lebenden Organismen durch einen geheimnisvollen Mechanismus Die Kraft der Mondschwerkraft auf der Erde ist 2 5 mal mehr als die Sonne s, und aus diesem Grund allein wirkt es uns so viel mehr Menschen, Tiere und Pflanzen ändern sich unter dem Mond s Licht Nichts bleibt das gleiche in Bezug auf Gedanken und Einstellungen Zwei Phasen des Mondes sind am wichtigsten Der neue Mond und Vollmond Während der Vollmondperioden wird das Magnetfeld der Erde mit einer zusätzlichen Ionisation gefüllt und das biologische Leben wird mehr beeinflusst. Da die Anzahl der positiven Ionen vorübergehend höher ist, fühlen sich Menschen und Tiere unterdrückt. Einige Wissenschaftler sagen, dass die Menschen von einem breiteren Spektrum elektromagnetischer Bombardierung bombardiert werden Wellen bei Vollmonden. Die Erde ist normal negativ belastet, aber bei Vollmond ist es mit positiven Partikeln beladen. Das liegt daran, dass der Mond die Sonnenenergie auf die Erde reflektiert. Da die Menschen auch negativ belastet sind, werden sie durch diese Veränderung beeinflusst Unterdrückten empfindlichen Menschen werden mehr durch Vollmond beeinflusst Menschen, die ruhelos sind, können übertriebene Reaktionen geben und sich und andere unruhig machen. Sie können sich so benehmen, wie sie es immer wollten, und ihre Einstellungen werden schärfer. In einigen extremen Fällen können sie verrückte Menschen gehen, die dazu neigen Heftig zu sein kann harte Antworten geben Es ist bekannt, dass Selbstmorde, Unfälle und Herzinfarkte bei Vollmonden zunehmen. Das Wort lunatic beschreibt Menschen, die zu jenen Zeiten verrückt werden, weil das psychotische Verhalten bei Vollmond auf der Vollmondphase steigt, Der Mond ist an dem magnetischen Schwanz, der von Partikeln erzeugt wird, die um die Erde herumwirbeln Der Mond erreicht diesen Punkt in vier Tagen, und dies schafft manchmal ein Ungleichgewicht im Magnetfeld der Erde. In der Neumondphase tritt der Mond zwischen die Sonne und die Die Erde und ihr physischer Körper behindern die Partikel, die von der Sonne kommen, und einige geomagnetische Störungen sind erlebt Während Vollmond ist unsere Kreativität auch Gipfel Es ist die Zeit, um neue Dinge zu gebären Alles wird jetzt offensichtlich Statt allein zu handeln, gibt diese Periode Wir die Energie, um zusammen zu handeln Folglich erlauben Vollmond, uns zu integrieren und zu tauschen Liebe statt Konflikt und Vielfalt Wie ich schon betont habe, sind die Sonne, der Mond und die Planeten die universellen Kräfte, die elektromagnetische Wellen ausstrahlen Wir reagieren auf diese Energien in Das Licht unseres Bewusstseins - und Bewusstseinsniveaus.