Methode I Volatility Breakout. Jedoch der späte Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review interviewte mich für diese Publikation Nach dem Interview haben wir eine Weile gesprochen - die Interviews allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass seine Lieblings-Rohstoff-Handel Ansatz war die Volatilität Breakout konnte ich kaum glauben, meine Ohren Hier ist der Kerl, der mehr Handelssysteme untersucht hatte - und so rigoros getan - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill of Futures Truth und er sagte, dass sein Ansatz der Wahl zum Handel war Volatilitäts-Breakout-System Der sehr Ansatz, den ich am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen. Vielleicht die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands ist ein Volatilitäts-Breakout-System Diese Systeme gibt es schon lange und existieren in vielen Sorten und Formen Die frühesten Breakout-Systeme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein bisschen Als die Zeit verging, war die durchschnittliche wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann die Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als integriert wurde Faktor, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkt, dass Breakout-Signale besser funktionierten, wenn die Mittelwerte, Bands, Umschläge, etc. näher zusammen waren und das Volatilitäts-Breakout-System geboren wurde. Sicherlich sind die Risiko-Belohnungsparameter besser ausgerichtet, wenn die Bands schmal sind, Ein wichtiger Faktor in jedem System. Unsere Version des ehrwürdigen Volatilität Breakout-System nutzt BandWidth, um die Voraussetzung und dann nimmt eine Position, wenn ein Ausbruch auftritt Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Stop-Ausstieg für diesen Ansatz Erstens, Welles Wilder s Parabolic3, eine einfache , Aber elegant, konzept Im Falle eines Stopps für ein Kaufsignal ist der Anfangsstopp nur knapp unterhalb der Reichweite der Breakout-Formation und wird dann jeden Tag nach oben verschoben, wenn der Handel offen ist. Genau das Gegenteil gilt für einen Verkauf Für diejenigen, die bereit sind Um größere Gewinne zu verfolgen als die, die durch den relativ konservativen parabolischen Ansatz geboten werden, ist ein Etikett des entgegengesetzten Bandes ein ausgezeichnetes Ausgangssignal. Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und führt zu längeren Trades. So, in einem Kauf verwenden Sie ein Tag des unteren Bandes als Ein Ausstieg und in einem Verkauf verwenden Sie ein Etikett der oberen Band als Ausstieg. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist so etwas wie ein Kopf gefälscht - diskutiert im vorherigen Kapitel Der Begriff kam aus Hockey, aber es ist in vielen vertraut Andere Arenen auch die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis zu einem Gegner Als er skates er dreht seinen Kopf in Vorbereitung, um den Verteidiger zu übergeben, sobald der Verteidiger verpflichtet, dreht er seinen Körper auf die andere Weise und sicher fängt seine Schuss Kommen aus einem Squeeze, Aktien oft das gleiche sie ll erste Finte in die falsche Richtung und dann machen die wahre Bewegung Typisch, was Sie sehen werden, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der realen Bewegung am häufigsten Das wird in den Bands auftreten und du hast ein Breakout-Signal bekommen, bis nach dem wirklichen Zug unterwegs ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands verschärft wurden, wie so viele, die diesen Ansatz verwenden, können Sie sich mit dem gelegentlichen finden Kleine whipsaw vor dem wirklichen Handel erscheint. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälschungen als andere Werfen Sie einen Blick auf Vergangenheit Squeezes für das Element, das Sie erwägen und sehen, ob sie beteiligt Kopf Fälschungen Einmal ein Faker. For diejenigen, die bereit sind Um einen nicht-mechanischen Ansatz Trading Kopf Fälschungen zu nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung ist gesetzt - dann suchen Sie den ersten Weg weg von der Handelsspanne Handel eine halbe Position der erste starke Tag in der Gegen die Richtung des Kopfes gefälscht, Hinzufügen zu der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder entgegengesetzten Band-Tag zu stoppen, um von verletzt zu bleiben. Wo Kopf fakes aren ta Problem, oder die Band-Parameter aren t fest genug für diejenigen, die tun Passieren, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode I gerade nach oben Warten Sie einfach auf einen Squeeze und gehen mit dem ersten Breakout. Volume Indikatoren können wirklich Wert hinzufügen In der Phase vor dem Kopf fake suchen Sie nach einem Volumen-Indikator wie Intraday Intensity oder Akkumulation Distribution Um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung zu geben MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Dies sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatilitäts-Breakout-System, das auf dem Squeeze basiert, können die Standardparameter sein 20-Tage-Durchschnitt und - zwei Standard-Abweichungs-Bands Das ist wahr, denn in dieser Phase der Aktivität sind die Bands ziemlich eng beieinander und somit sind die Auslöser sehr nah. Allerdings können einige kurzfristige Händler den Durchschnitt etwas verkürzen, sagen wir Auf 15 Perioden und ziehen die Bänder ein bisschen, sagen zu 1 5 Standardabweichungen. Es gibt einen anderen Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze Je länger Sie die Rückblickzeit einstellen - erinnern Sie, dass die Voreinstellung Ist sechs Monate - je größer die Kompression, die Sie erreichen und desto explosiver die Setups werden werden Allerdings wird es weniger von ihnen Es gibt immer einen Preis zu bezahlen es scheint. Method ich zuerst entdeckt Kompression durch die Squeeze und dann sieht Für die Reichweite Erweiterung zu kommen und geht mit ihm Ein Bewusstsein der Kopf Fälle und Volumen Indikator Bestätigung kann erheblich auf die Aufzeichnung dieses Ansatzes Screening eine vernünftige Größe Universum von Aktien - mindestens mehrere hundert - sollte mindestens mehrere Kandidaten zu finden Bewerten Sie an einem bestimmten Tag. Look für Ihre Methode Ich Setups sorgfältig und dann folgen sie, wie sie sich entwickeln Es gibt etwas über das Betrachten einer großen Anzahl dieser Setups, vor allem mit Volumen Indikatoren, die das Auge anweist und damit informiert die Zukunft Auswahlprozess als Keine harten und schnellen Regeln jemals kann ich hier präsentieren fünf Charts dieser Art, um Ihnen eine Vorstellung davon, was zu suchen. Um Aktien, die diese Methoden, versuchen Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion. Method I Volatility Breakout. Years vor der spät Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review interviewte mich für diese Publikation Nach dem Interview haben wir eine Weile gesprochen - das Interview allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass seine Lieblings-Rohstoff-Trading-Ansatz war die Volatilität Ausbruch konnte ich kaum glauben, meine Ohren Hier ist Der Kerl, der mehr Handelssysteme untersucht hatte - und so rigoros getan - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill of Futures Truth und er sagte, dass sein Ansatz der Wahl zum Handel das Volatilitäts-Breakout-System war Dachte am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen. Vielleicht ist die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands ein Volatilitäts-Breakout-System Diese Systeme sind schon seit langer Zeit und existieren in vielen Sorten und Formen Die frühesten Breakout-Systeme verwendeten einfache Durchschnitte der Höhen und Tiefs, oft verschoben nach oben oder unten ein bisschen Als die Zeit verging, war die durchschnittliche wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann die Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als Faktor integriert wurde, aber man würde das eines Tages vermuten Jemand bemerkte, dass Breakout-Signale besser funktionierten, wenn die Mittelwerte, Bands, Umschläge, etc. näher zusammen waren und das Volatilitäts-Breakout-System geboren wurde. Sicherlich sind die Risiko-Belohnungsparameter besser ausgerichtet, wenn die Bands schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System. Unsere Version Des ehrwürdigen Volatilitäts-Breakout-Systems nutzt BandWidth, um die Voraussetzung zu setzen und nimmt dann eine Position ein, wenn ein Ausbruch auftritt. Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Stop-Exit für diesen Ansatz. Erstens, Welles Wilder s Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept Im Falle von Ein Anschlag für ein Kaufsignal, der Anfangsstopp ist knapp unterhalb des Bereichs der Ausbruchformation und wird dann jeden Tag aufwärts verschoben, wenn der Handel offen ist. Genau das Gegenteil gilt für einen Verkauf Für diejenigen, die bereit sind, größere Gewinne zu verfolgen, als die, Relativ konservativen Parabolic-Ansatz, ein Tag der entgegengesetzten Band ist ein ausgezeichnetes Ausgangssignal Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und Ergebnisse in längeren Trades So, in einem Kauf verwenden ein Tag der unteren Band als Ausgang und in einem Verkauf verwenden ein Tag Der Oberband als Ausstieg. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist so etwas wie ein Kopf gefälscht - diskutiert im vorherigen Kapitel Der Begriff kam aus dem Hockey, aber es ist auch in vielen anderen Arenen vertraut Die Idee ist ein Spieler Mit dem Puck rutscht das Eis auf einen Gegner. Als er schlägt, dreht er den Kopf in Vorbereitung, um den Verteidiger zu übergeben, sobald der Verteidiger sich verpflichtet, er dreht seinen Körper in die andere Richtung und schafft sicher seinen Schuss, der aus einem Squeeze kommt Tu das selben, dass sie erstmal in die falsche Richtung fuhren und dann die wahre Bewegung machen. Normalerweise, was du sehen wirst, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der wirklichen Bewegung. Oft wird dies in den Bands auftreten und du hast gewonnen Ich bekomme ein Breakout-Signal, bis nach der wirklichen Bewegung unterwegs ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands verschärft wurden, wie so viele, die diesen Ansatz verwenden, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen Peitsche vor dem eigentlichen Handel erscheinen Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälschungen als andere Werfen Sie einen Blick auf vergangene Squeezes für den Artikel, den Sie erwägen und sehen, ob sie Kopf Fälle beteiligt Einmal ein Faker. For diejenigen, die bereit sind, eine nicht-mechanische Ansatz Trading Kopf nehmen Fälschungen, die einfachste Strategie ist zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung ist gesetzt - dann suchen Sie den ersten Weg weg von der Handelsspanne Handel eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes gefälscht, Hinzufügen zu Die Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder entgegengesetzten Band-Tag zu stoppen, um von verletzt zu bleiben. Wo Kopf fakes aren ta Problem, oder die Band-Parameter aren t fest genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode ich gerade auf nur warten auf einen Squeeze und gehen mit dem ersten breakout. Volume Indikatoren können wirklich Wert hinzufügen In der Phase vor dem Kopf fake suchen Sie nach einem Volumen-Indikator wie Intraday Intensity oder Akkumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung MFI geben Ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Dies sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatilitäts-Breakout-System, das auf dem Squeeze basiert, können die Standardparameter 20-Tage-Durchschnitt und - zwei Standardabweichungen sein Bands Das ist wahr, denn in dieser Phase der Aktivität sind die Bands ganz dicht beieinander und damit die Auslöser sind ganz in der Nähe. Allerdings können einige kurzfristige Trader den Durchschnitt ein bisschen verkürzen, sagen zu 15 Perioden und verschärfen die Bands ein bisschen , Sagen Sie zu 1 5 Standardabweichungen. Es gibt einen anderen Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze Je länger Sie die Rückblickperiode setzen - erinnern Sie sich, dass die Voreinstellung sechs Monate ist - desto größer ist die Komprimierung Du wirst erreichen und desto explosiver werden die Setups sein. Allerdings wird es weniger von ihnen geben Es gibt immer einen Preis, um es zu bezahlen. Ich entschuldige mich erstmals Kompression durch den Squeeze und suche dann nach Reichweitenerweiterung und geht damit Ein Bewusstsein für Kopf Fälle und Volumen Indikator Bestätigung kann deutlich hinzufügen, um die Aufzeichnung dieses Ansatzes Screening eine vernünftige Größe Universum von Aktien - mindestens mehrere hundert - sollte mindestens mehrere Kandidaten zu finden, um an einem bestimmten Tag zu bewerten. Look für Ihre Methode I Setups sorgfältig und dann folgen sie, wie sie sich entwickeln Es gibt etwas über das Betrachten einer großen Anzahl dieser Setups, vor allem mit Volumen Indikatoren, die das Auge anweist und damit informiert die Zukunft Auswahl Prozess als keine harte und schnelle Regeln jemals kann ich präsentieren Hier fünf Diagramme dieser Art, um dir eine Vorstellung davon zu geben, was du suchst. Profiting From The Bollinger Squeeze. Sie sind hart gedrückt, um einen Händler zu finden, der noch nie von John Bollinger und seinen Namensvetter Bands gehört hat. Die meisten Charting-Programme beinhalten Bollinger Bands - von allen technischen Indikatoren - aber obwohl diese Bands sind einige der nützlichsten, wenn sie richtig angewendet werden sie auch unter den am wenigsten verstanden Ein guter Weg, um einen Griff auf, wie die Bands funktionieren ist, um das Buch Bollinger auf Bollinger Bands zu lesen, in denen Bollinger selbst erklärt das whys und wofür die Bands zu benutzen. Nach Bollinger gibt es ein Muster, das mehr Fragen aufwirft als jeder andere Aspekt von Bollinger Bands Er nennt es den Squeeze Wie er es ausdrückt, werden seine Bands von Volatilität angetrieben und die Squeeze ist eine reine Reflexion dieser Volatilität Hier sehen wir uns die Squeeze und wie es Ihnen helfen kann, Ausbrüche zu identifizieren. Bollinger Bands beschäftigen obere und untere Standardabweichungsbänder zusammen mit einem zentralen, einfach gleitenden durchschnittlichen Band um den Preis, um hohe und niedrige Volatilitätspunkte zu identifizieren. Während es eine echte Herausforderung sein kann, zukünftige Preise und Preiszyklen vorherzusagen, sind Volatilitätsänderungen und Zyklen relativ leicht zu identifizieren Dies liegt daran, dass Aktien zwischen den Perioden der niedrigen Volatilität wechseln, gefolgt von Perioden mit hoher Volatilität und so weiter - ähnlich wie die Ruhe vor dem Sturm und die unvermeidliche Inaktivität danach. Hier ist die Squeeze Gleichung. Bollinger Bandbreite Top Bollinger Band 20 Perioden - Bottom Bollinger Band 20 Perioden Simple Moving Average Schließen 20 Perioden. Ein Squeeze-Kandidat wird identifiziert, wenn die Bandbreite bei einem Sechs-Monats-Low-Low-Wert liegt. Wenn Bollinger-Bands weit voneinander entfernt sind, ist die Volatilität hoch und wenn sie nahe beieinander sind Ist niedrig Ein Squeeze wird ausgelöst, wenn die Volatilität ein Sechs-Monats-Tief erreicht und identifiziert wird, wenn Bollinger-Bands einen Sechs-Monats-Mindestabstand voneinander entfernt haben. Der nächste Schritt bei der Entscheidung, welche Art und Weise Aktien gehen wird, sobald sie Ausbruch ist etwas anspruchsvoller Bollinger schlägt vor, dass, um die Ausbruch Richtung zu bestimmen, ist es notwendig, auf andere Indikatoren für die Bestätigung zu schauen Er schlägt vor, mit dem relativen Stärke-Index zusammen mit einem oder zwei Volumen - Basierte Indikatoren wie der Intraday-Intensitätsindex, der von David Bostian entwickelt wurde, oder der von Larry William entwickelte Akkumulationsverteilungsindex. Wenn es eine positive Divergenz gibt - das heißt, wenn Indikatoren aufwärts gehen, während der Preis auf dem Weg oder neutral ist - ist es ein bullish Zeichen Für weitere Bestätigung, suchen Sie nach Volumen auf auf Tage aufzubauen Auf der anderen Seite, wenn der Preis höher ist, aber die Indikatoren zeigen negative Divergenz, suchen Sie nach einem Downside-Ausbruch, vor allem, wenn es zunehmende Volumen Spikes an unten Tage. Eine andere Indikation Der Ausbreitungsrichtung ist die Art und Weise, wie sich die Bands auf Expansion bewegen Wenn ein starker Trend geboren wird, ist die daraus resultierende explosive Volatilitätserhöhung oft so groß, dass das untere Band in einer Aufwärtspause nach unten abbiegt oder das obere Band in einem Downside-Break höher wird. Siehe Abbildung 1 unten, die den Mai KBH Ausbruch zeigt Bandbreite erreicht einen minimalen Abstand auseinander im Mai durch den blauen Pfeil in Fenster 2 angezeigt, gefolgt von einem explosiven Ausbruch nach oben Hinweis der zunehmende relative Stärke Index in Fenster 1 gezeigt, zusammen mit Erhöhung der Intraday-Intensität des roten Histogramms im Fenster 2 und des Akkumulationsverteilungsindexes Die grüne Linie im Fenster 2, die beide durch die Linie A gezeigt werden, zeigen eine positive Divergenz mit dem Preis, der durch die Linie B gezeigt wird. Beachten Sie den Volumenaufbau, der Anfang April stattfand Juli. Figure 1 Wöchentliche Chart von KB Home zeigt die Squeeze Muster Einrichtung im Jahr bis Mai Mai Chart zur Verfügung gestellt von. Ein dritter Zustand, auf den man achten muss, ist etwas Bollinger, der einen Kopf fälscht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich eine Sicherheit unmittelbar nach dem Squeeze in eine Richtung dreht, als ob man die Händler in das Denken drängen würde, dass der Ausbruch in dieser Richtung stattfindet, nur um den Kurs umzukehren Und machen den wahren und bedeutungsvolleren Umzug in die entgegengesetzte Richtung Trader, die schnell auf den Ausbruch handeln, werden nach außen gefangen, was sich als äußerst kostspielig erweisen kann, wenn sie keine Stop-Verluste verwenden. Diejenigen, die den Kopffälschungen erwarten, können ihre ursprüngliche Position schnell abdecken und ein Handel in Richtung der Umkehrung. In Abbildung 2 sah Nasdaq AMZN Anfang Februar 2004 einen Squeeze-Setup aus. Bollinger Bands waren in einem Mindestabstand, der seit mindestens einem Jahr nicht gesehen wurde, und es gibt Eine sechsmonatige niedrige Bandbreite siehe Zeile A im Fenster II Es gibt eine negative Divergenz zwischen der RSI-Zeile 1 des Fensters I, der Intraday-Intensitätslinie 2 des Fensters II, der Akkumulationsverteilungsindexzeile 3 oder dem Fenster II und der Preislinie 4 des Fensters III - alle zeigen auf einen Abwärtsausbruch Brechen über dem 50-Tage-gleitenden Durchschnitt die orange Linie im unteren Volumenfenster auf Tropfen im Aktienkurs, was darauf hindeutet, dass ein Aufbau im Verkaufsdruck, Volumen zeigt über normalen Werten auf Abwärtspreisbewegungen Schließlich, Die langfristige Trendlinie wird in der ersten Februarwoche auf den Nachteil verlegt. Ein Downside-Breakout würde durch eine Durchdringung in die langfristige Stützlinie 5 des Fensters III und eine anhaltende Erhöhung des Volumens bei Abwärtsbewegungen bestätigt werden Ein Squeeze in der Herstellung Hier sehen wir auf dem wöchentlichen Chart der Chart, die von der Herausforderung gestellt wird. Die Herausforderung liegt in der Tatsache, dass die Aktie einen starken Trend nachgewiesen hatte, und eine Säule der technischen Analyse ist, dass der dominante Trend bis zum Gleichen fortgesetzt wird Größere Kraft wirkt in die entgegengesetzte Richtung Dies bedeutet, dass die Aktie konnte sehr gut einen Kopf fake nach unten durch die Trendlinie und dann sofort umgekehrt und brechen auf die Oberseite Es könnte auch fake out auf die Oberseite und brechen, während es aussieht ausbrechen Auf den Nachteil zusammen mit einer Trendumkehr, muss man auf die Bestätigung warten, dass eine Trendumkehr stattgefunden hat und, falls es eine Fälschung gibt, bereit sein wird, die Handelsrichtung in einem Augenblick zu ändern. Der Squeeze beruht auf der Prämisse, dass Aktien zwischen Perioden hoher Volatilität schwanken, gefolgt von geringer Volatilität Aktien, die bei sechs Monaten niedrigen Volatilitätsniveaus liegen, wie durch den engen Abstand zwischen Bollinger Bands gezeigt wird, zeigen in der Regel explosive Ausbrüche. Durch die Verwendung von nicht-kollinearen Indikatoren, ein Investor oder Trader können bestimmen, in welche Richtung die Aktie am ehesten in den folgenden Ausbruch zu bewegen ist Mit ein wenig Übung mit Ihrem Lieblings-Charting-Programm, sollten Sie die Squeeze eine willkommene Ergänzung zu Ihrer Tasche von Trading Tricks.1 Eine statistische Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb von Bauernhöfe, private Haushalte und die gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Firma Von einem Pool von Bietern.
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